概率论与数理统计 (Spring 2023)/OST and applications

可选停时定理

可选停时定理 (Optional Stopping Theorem, OST)，有事也被称为鞅停时定理 (Martingale Stopping Theorem)、可选抽样定理 (Optional Sampling Theorem) 等，是约瑟夫·杜布 (Joseph Doob) 发现的关于鞅的停时的刻画定理。

首先定义鞅 (martingale)。这是一类由公平赌博定义的随机过程。

定义

令 [math]\displaystyle{ \{X_n:n\ge 0\} }[/math] 和 [math]\displaystyle{ \{Y_n:n\ge 0\} }[/math] 为离散时间随机过程（即随机变量序列）。若对于任意 [math]\displaystyle{ n\ge 0 }[/math] 都满足 [math]\displaystyle{ \mathbb{E}[|Y_n|]\lt \infty }[/math] [math]\displaystyle{ \mathbb{E}\left[\,Y_{n+1}\mid X_0,X_1,\ldots,X_{n}\,\right]=Y_{n} }[/math]， 则称随机过程 [math]\displaystyle{ \{Y_n:n\ge 0\} }[/math] 是关于 [math]\displaystyle{ \{X_n:n\ge 0\} }[/math] 的鞅 (martingale)。

停时 (stopping time) 的概念如下定义。

定义

非负整数值随机变量 [math]\displaystyle{ T }[/math] 是一个关于离散时间随机过程 [math]\displaystyle{ \{X_n:n\ge 0\} }[/math] 的停时 (stopping time)，若对于任意 [math]\displaystyle{ n\ge 0 }[/math]，事件 [math]\displaystyle{ T=n }[/math] 发生与否都取决于 [math]\displaystyle{ X_0,X_1,\ldots,X_n }[/math] 的取值。

更加严格地讲，随机过程 [math]\displaystyle{ \{X_n:n\ge 0\} }[/math] 可以唯一确定一个 [math]\displaystyle{ \sigma }[/math]域流 (filtration of [math]\displaystyle{ \sigma }[/math]-fields) [math]\displaystyle{ \Sigma_0\subseteq \Sigma_0 \subseteq \cdots }[/math]，使得对于任意 [math]\displaystyle{ n\ge 0 }[/math]，[math]\displaystyle{ \sigma }[/math]域 [math]\displaystyle{ \Sigma_{n+1} }[/math] 都是 [math]\displaystyle{ \Sigma_{n} }[/math] 的一个细化，且 [math]\displaystyle{ \Sigma_n }[/math] 是令随机向量 [math]\displaystyle{ (X_0,X_1,\ldots,X_n) }[/math] [math]\displaystyle{ \Sigma_n }[/math]-可测的最小 [math]\displaystyle{ \sigma }[/math]代数。则[math]\displaystyle{ T }[/math] 是一个关于 [math]\displaystyle{ \{X_n:n\ge 0\} }[/math] 的一个合法的停时，当且仅当对于任意 [math]\displaystyle{ n\ge 0 }[/math]，都有事件 [math]\displaystyle{ \{T=n\}\in\Sigma_n }[/math]，即 [math]\displaystyle{ T=n }[/math] 的发生与否，可以被 [math]\displaystyle{ X_0,X_1,\ldots,X_n }[/math] 的随机取值所确定。

可选停时定理 (Optional Stopping Theorem, OST)

一个鞅 [math]\displaystyle{ \{Y_n:n\ge 0\} }[/math] 在停时 [math]\displaystyle{ T }[/math]（鞅和停时都是关于同一个离散时间随机过程 [math]\displaystyle{ \{X_n:n\ge 0\} }[/math] 定义的），总是满足： [math]\displaystyle{ \mathbb{E}[Y_T]=\mathbb{E}[Y_0] }[/math], 如果有下列任何条件之一成立： (有限时间) 存在有穷的 [math]\displaystyle{ n }[/math] 使得 [math]\displaystyle{ T\lt n }[/math] 几乎必然 (a.s.) 发生。 (有限值域) [math]\displaystyle{ T\lt \infty }[/math] 几乎必然发生，且存在有穷的 [math]\displaystyle{ c }[/math] 使得对于所有 [math]\displaystyle{ t\le T }[/math] 都有 [math]\displaystyle{ |Y_t|\lt c }[/math] 几乎必然发生。 (有穷期望时间 + 有限差) [math]\displaystyle{ \mathbb{E}[T]\lt \infty }[/math]，且存在有穷的 [math]\displaystyle{ c }[/math] 使得对于所有 [math]\displaystyle{ t\ge 0 }[/math] 都有 [math]\displaystyle{ \mathbb{E}[|Y_{t+1}-Y_t|\mid X_0,X_1,\ldots,X_t]\lt c }[/math] 几乎必然发生。 (一般条件) 同时满足以下三个条件： [math]\displaystyle{ T\lt \infty }[/math] 几乎必然发生； [math]\displaystyle{ \mathbb{E}[|Y_T|]\lt \infty }[/math]; [math]\displaystyle{ \lim_{n\to\infty}\mathbb{E}\left[Y_n\cdot I[T\gt n]\right]=0 }[/math]。

前三个条件都更强：它们中任何一个都可以推出最后一个一般条件。这使得最后一个一般条件的可选停时定理是最普世的。然而，在具体的问题场景下，往往前三个充分条件更容易保证。